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¿Cuál es el índice de fuerza relativa del RSI?

El índice de fuerza relativa (RSI), también conocido como índice de fuerza, se denomina "índice de fuerza relativa" en inglés. Fue iniciado por Welles Wilder y es un índice a corto plazo comúnmente utilizado en el análisis técnico del mercado de valores.

Sección 1: El principio y método de cálculo del índice RSI

1. El principio del índice RSI

Se basa en el índice de fuerza relativa (RSI). Según el principio de equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado de valores, al comparar el rango de fluctuación del precio de una acción única o la fluctuación de todo el índice del mercado dentro de un período de tiempo, podemos analizar y juzgar los indicadores técnicos de la fortaleza de. el poder de compra y venta de las partes largas y cortas en el mercado y, por lo tanto, juzga la tendencia futura del mercado.

Desde la perspectiva de su principio de construcción, el indicador RSI es el mismo que MACD, TRIX y otros indicadores de tendencia. Sin embargo, analiza la tendencia básica de una sola acción o de todo el índice del mercado. TRIX, RSI En lugar de suavizar directamente el precio de cierre de una acción o de un índice bursátil, el indicador averigua primero qué tan fuerte o débil es el precio de cierre de una sola acción o el precio de cierre de todo el índice en determinados momentos.

El índice de fuerza relativa (RSI) es la proporción de subidas y bajadas del mercado en un período determinado. Es la manifestación cuantitativa y gráfica del poder de compra y venta, y los inversores pueden predecir las tendencias futuras del precio de las acciones en función de los cambios del mercado y las trayectorias que refleja. En la práctica, la gente suele utilizarlo junto con medias móviles para mejorar la precisión de los pronósticos del mercado.

2. Método de cálculo del índice RSI

El índice de fuerza relativa RSI tiene dos fórmulas de cálculo.

En primer lugar:

Supongamos que A es la suma de los precios de cierre positivos de n días y B es la suma de los precios de cierre negativos de n días multiplicada por (-1).

De esta manera, a y b son ambos positivos. Si a y b se sustituyen en la fórmula de cálculo del RSI, entonces

RSI(N)= A \u( A+B)×100

Segundo:

RS (fuerza relativa) = el promedio de los aumentos del precio de cierre de n días ÷ la suma promedio de los n días de las disminuciones del precio de cierre.

RSI (índice de fuerza relativa) = 100-100÷(1+RS)

Aunque estas dos fórmulas son algo diferentes, los resultados del cálculo son los mismos.

Tomemos como ejemplo el indicador RSI de 14. A partir del día actual, el precio de cierre de 15 incluido el día actual se invierte y el precio de cierre de cada día se resta del precio de cierre del día anterior para obtener el valor de 14. Estos valores son positivos y negativos. . De esta forma, la fórmula de cálculo del índice RSI es la siguiente:

A = A = la suma de los números positivos en los 14 números

B = B = la suma de los números negativos en los 14 números multiplicados por (-1).

RSI(14)= A \u( A+B)×100

Donde: A es 14 y el precio de las acciones fluctúa hacia arriba.

b es la fluctuación a la baja del precio de las acciones en 14.

A+B es la fluctuación total del precio de las acciones.

La fórmula de cálculo del RSI en realidad refleja el porcentaje de fluctuaciones causadas por los aumentos de precios en una determinada etapa con respecto a las fluctuaciones totales. Cuanto mayor es el porcentaje, más obvia es la fuerza; cuanto menor es el porcentaje, más obvia es. la debilidad. El valor del RSI está entre 0 y 100. Después de calcular el valor RSI de un día determinado, el valor RSI se puede calcular mediante una operación de suavizado. La curva conectada en el gráfico de coordenadas según el valor RSI es la línea RSI.

Tomando el día como ejemplo, el valor RSI generalmente se calcula los días 5, 10 y 14. Además, los días 6, 12 y 24 también son períodos de cálculo. En términos generales, si el período utilizado es más corto, el indicador RSI puede ser más sensible; si el período es más largo, la respuesta puede ser más lenta. Los períodos de referencia actuales seleccionados por el RSI de los mercados bursátiles de Shanghai y Shenzhen son de 6 y 12 días.

De manera similar al cálculo de otros indicadores, el indicador RSI también incluye el indicador RSI diario, el indicador RSI semanal, el indicador RSI mensual, el indicador RSI anual y el indicador RSI minuto. Los indicadores RSI diarios y los indicadores RSI semanales se utilizan a menudo en la investigación del mercado de valores. Aunque sus valores calculados son diferentes, el método de cálculo básico es el mismo. Además, con el desarrollo de la tecnología de análisis de software del mercado de valores, los inversores sólo necesitan dominar los principios básicos y los métodos de cálculo de la formación del RSI, y no necesitan calcular los valores de los indicadores. Más importante aún, necesitan utilizar el indicador RSI para analizar y juzgar el mercado de valores.

Sección 2 Normas generales para juzgar lesiones por esfuerzos repetitivos

La investigación y el juicio sobre el RSI se centran principalmente en el valor del RSI, la intersección del RSI a largo plazo y el RSI a corto plazo, y la forma de la curva del RSI. Los métodos de análisis generales incluyen principalmente el rango de valores RSI, las condiciones de sobreventa y sobrecompra de los valores RSI, las posiciones e intersecciones de líneas RSI a largo y corto plazo, etc.

1. El tamaño del valor RSI

El rango de RSI es de 0 a 100 y el valor del índice de fuerza generalmente se distribuye entre 20 y 80. Como se muestra en la figura (2-1).

La operación de inversión con características de mercado de valor RSI

80-100 es particularmente fuerte para la venta.

50-80 compra fuerte

20-50 débil, espere y verá

0-20 compra extremadamente débil

上篇: ¿Cuáles son las opciones? ¿Es sólido el actual mercado de opciones de China? Las opciones se refieren al derecho a comprar o vender dentro de un período de tiempo determinado en el futuro. Es el derecho del comprador a comprar o vender una determinada cantidad de una determinada materia al vendedor a un precio predeterminado (refiriéndose al precio de ejercicio) dentro de un determinado período de tiempo (refiriéndose a las opciones americanas) o en una fecha determinada en el futuro (refiriéndose a las opciones europeas), pero sin obligación de comprar o vender. El comercio de opciones es en realidad el comercio de dichos derechos. El comprador tiene derecho a ejecutar o no ejecutar y puede elegir con flexibilidad. Las opciones se dividen en opciones de venta libre y opciones en el mercado. Las transacciones de opciones OTC generalmente se celebran entre dos partes. Las opciones son un instrumento financiero basado en futuros. Las opciones esencialmente valoran los derechos y obligaciones en el campo financiero por separado, de modo que el cesionario de los derechos pueda ejercerlos dentro de un tiempo específico si desea negociar, y la parte obligada debe cumplir. En el comercio de opciones, la parte que compra la opción se llama comprador y la parte que vende el contrato se llama vendedor. El comprador es el cesionario de los derechos y el vendedor es el obligado que debe cumplir los derechos del comprador. Las cuestiones específicas de fijación de precios se analizan en profundidad en Ingeniería financiera. Las opciones se dividen en opciones de compra y opciones de venta. El "Diccionario de inversión en valores chino-inglés" de Commercial Press explica las opciones en inglés como: contratos de opciones. El contrato de opciones es un contrato comercial en el que se utilizan derivados financieros como opciones de ejecución. Se refiere al derecho a comprar o vender una determinada cantidad de productos comerciales a un precio específico dentro de un tiempo específico. El comprador o titular del contrato tiene derecho a depositar la tarifa de opción mediante el pago; el vendedor del contrato o titular del derecho (titular del derecho) cobra la tarifa de opción, y el comprador debe cumplir con sus obligaciones cuando desee ejercer sus derechos. El comercio de opciones es un medio auxiliar del comportamiento inversor. Cuando un inversor es optimista acerca de las perspectivas del mercado, mantendrá opciones de compra, y cuando sea bajista acerca de las perspectivas del mercado, mantendrá opciones de venta. El comercio de opciones está lleno de riesgos y, una vez que el mercado se mueve en la dirección opuesta al contrato, puede causar enormes pérdidas a los inversores. De hecho, la mayoría de los contratos finalizan antes de que expiren. Las opciones se componen principalmente de los siguientes factores: ①Precio de ejercicio (también llamado precio de ejecución, precio final). El precio de compra y venta del activo subyacente especificado de antemano cuando el comprador de la opción ejerce su derecho. 2 regalías. El precio de la opción pagado por el comprador de la opción, es decir, la tarifa pagada por el comprador al vendedor de la opción para obtener la opción. ③Bono de cumplimiento. Los vendedores de opciones deben depositar garantías de cumplimiento en la bolsa, ④ opciones de compra y opciones de venta. Una opción de compra se refiere al derecho a comprar una determinada cantidad del objeto subyacente al precio de ejercicio durante el período de validez del contrato de opción. Una opción de venta se refiere al derecho a vender el objeto subyacente. Un comprador de opciones comprará una opción de compra cuando espera que el precio objetivo supere el precio de ejercicio, y viceversa. Cada contrato de opción incluye cuatro términos especiales: activo subyacente, precio de ejercicio, cantidad y período de ejercicio. Activo subyacente Cada contrato de opción tiene un activo subyacente, que puede ser cualquier producto financiero, como acciones ordinarias, índices bursátiles, contratos de futuros, bonos, divisas, etc. Normalmente, las opciones cuyo activo subyacente es una acción se denominan opciones sobre acciones, y así sucesivamente. Por lo tanto, las opciones incluyen opciones sobre acciones, opciones sobre índices bursátiles, opciones sobre divisas, opciones sobre tipos de interés, opciones sobre futuros, etc. Por lo general, cotizan en bolsas de valores, bolsas de opciones, bolsas de futuros y, por supuesto, transacciones extrabursátiles. El precio de ejercicio (precio de ejercicio o precio de ejercicio) es el precio utilizado para comprar o vender el activo subyacente cuando se ejerce una opción. En la mayoría de las opciones negociadas, el precio del activo subyacente está cerca del precio de ejercicio de la opción. El precio de ejercicio está claramente especificado en el contrato de opción y normalmente lo da el intercambio en forma de disminución o aumento según ciertos estándares, por lo que las opciones con la misma materia tienen varios precios diferentes. En términos generales, cuando se negocia una opción por primera vez, cada contrato de opción ofrecerá varios precios de ejercicio diferentes en ciertos intervalos y luego aumentará según los cambios en el activo subyacente. En cuanto a cuántos precios de ejercicio tiene cada opción, depende de la fluctuación del precio del activo subyacente. Cuando los inversores compran y venden opciones, el principio general para elegir un precio de ejercicio es elegir un precio de ejercicio que se negocie activamente cerca del precio del activo subyacente. Un contrato de opción sobre cantidad estipula explícitamente que el titular del contrato tiene derecho a comprar o vender la cantidad del activo subyacente. Por ejemplo, el contrato de opción estándar tiene un número de negociación de 100 acciones, pero existen excepciones en algunas bolsas. Por ejemplo, para los contratos de opciones negociados en la Bolsa de Hong Kong, el número subyacente de acciones es igual al número de acciones negociadas por. lote. Período de ejercicio (Fecha de vencimiento o Fecha de vencimiento) Cada contrato de opción tiene un período de ejercicio válido, más allá del cual el contrato de opción deja de ser válido. En términos generales, el período de ejercicio de las opciones varía de uno a tres meses y de seis a nueve meses, y el contrato de opción sobre una sola acción tiene un período de validez de aproximadamente nueve meses. Las fechas de vencimiento de las opciones OTC se adaptan a las necesidades de compradores y vendedores. Sin embargo, en el intercambio de opciones, cualquier acción debe dividirse en un período de validez específico, que se puede dividir en las siguientes categorías: ① enero, abril, julio, octubre ② febrero, mayo, agosto, octubre enero; , Septiembre, Diciembre. Se denominan ciclo de enero, ciclo de febrero y ciclo de marzo respectivamente. Dependiendo del tiempo de ejecución, las opciones se pueden dividir principalmente en dos tipos, opciones europeas y opciones americanas. Las opciones europeas son opciones que solo se pueden ejercer en la fecha de vencimiento del contrato y se utilizan en la mayoría de las transacciones extrabursátiles. Las opciones americanas se refieren a opciones que se pueden ejecutar cualquier día dentro del período de validez posterior a la transacción y se utilizan principalmente en las bolsas. Por ejemplo: (1) Opción de compra: 1. El objeto subyacente son futuros de cobre y el precio de ejercicio de la opción es de US$1.850/tonelada. A compra el derecho y paga 5 dólares; vende el derecho y obtiene 5 dólares. El 1 de febrero, el precio de los futuros del cobre subió a US$ 1.905/t y el precio de las opciones call subió a US$ 55. 下篇: ¿Los comerciantes tienen que pagar su propio dinero en la etapa inicial? ¿Qué debo hacer?
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