¿Qué significa umbral de cierre?

A falta de datos de probabilidad de incumplimiento acumulada de varios años. Establezca el umbral para las tasas de pérdida esperada de manera conservadora. La diferencia entre el umbral de la tasa de pérdida esperada a un año y el umbral de la tasa de pérdida esperada a varios años también significa que el apetito de riesgo de los bancos para préstamos o negocios crediticios a varios años es diferente del de los préstamos a un año. El umbral de la tasa de pérdidas se basa en cambios en el capital en circunstancias extremas. El proceso de descomposición de arriba hacia abajo del capital umbral del índice de siniestralidad para empresas individuales es mucho más complicado que el proceso de descomposición de las pérdidas esperadas. Teniendo en cuenta la correlación de incumplimientos entre deudores individuales, el umbral de la tasa de pérdidas puede basarse en la idea de utilizar la correlación de activos para reemplazar la correlación de incumplimiento propuesta por el enfoque de calificaciones internas.